我院教师彭斌、叶巾祁与硕士研究生沈欣媛同学的合作研究成果“Testing for sphericity in a fixed effects panel data model with time-varying variances”发表在经济学国际知名期刊《Economics Letters》(Volume 181, August 2019, Pages 85-89)。

该论文提出了一个在固定效应面板数据模型中允许时变方差的球形检验。 在Li和Yao（2018）的研究基础上，将他们的统计量推广到固定效应面板数据模型。新的统计量是基于组内变化后估计的残差项来构建的，并发现基于残差项构建的统计量有偏于Li和Yao的统计量。文章更正了偏误，并构建了新的检验统计量，同时还证明了新的统计量在n和T同时趋向无穷大时，新的检验统计量趋向于标准正态分布。此外，文章还推导了强因子和弱因子模型下的功效性质。最后，用蒙特卡洛实验考察了有限样本性质。该项研究获得教育部人文社会科学青年基金项目（编号17YJC790115）以及国家自然科学青年基金项目（编号71703044）的资助。

论文链接：https://doi.org/10.1016/j.econlet.2019.05.012